모든 전략의 장단점과 실데이터 검증 결과를 손실까지 그대로 공개합니다. 제로선 고유 엔진은 판단 규칙만 비공개이고, 어떤 전략이 맞는지는 알려드리지 않습니다. 검증에서 손실인 전략·봉 간격 조합은 실전 봇으로 실행할 수 없습니다.
제로선 퀀트매매봇규칙 비공개
제로선 고유 엔진. 시장 상태를 봉마다 판단해 진입·손절·익절·수량을 스스로 정합니다. 내부 로직은 공개하지 않습니다.
- 잘 맞는 장
- 한 방향으로 길게 이어지는 추세장
- 약한 장
- 방향 없이 오르내리는 장(작은 손절이 이어지고, 1년 넘게 제자리인 구간도 있었음)
- 공개 범위
- 결과·장단점·손실 한도·전체 체결 기록은 공개, 판단 규칙과 파라미터는 비공개
장단점 · 검증 결과
장점- 한 방향으로 길게 이어지는 추세에서 수익 대부분이 납니다
- 손절은 항상 거래소에 걸리고, 이익이 나면 손절을 본전 쪽으로 옮깁니다
- 검증한 모든 봉 간격(15m·1h·4h·1D)에서 앞·뒤 기간 모두 수익
단점- 승률이 30%대라 작은 손절이 여러 번 이어지는 것이 정상입니다(최대 6~7연속)
- 방향 없이 오르내리는 장에서는 1년 넘게 제자리이거나 손실인 구간이 있었습니다
- 수익의 대부분이 소수의 큰 추세 거래에서 나옵니다. 그 거래를 놓치면 성과가 크게 줄어듭니다
| 봉 | 기간 | 거래 | 수익 | MDD | 승률 | 2024~ 수익 | 실전 봇 |
|---|
| 15m | 2022-01~ | 132 | +37.2% | 9.1% | 31% | +20.5% (80) | 허용 |
| 1H | 2020-09~ | 146 | +107.2% | 9.3% | 32% | +22.7% (73) | 허용 |
| 4H | 2020-09~ | 129 | +97.7% | 9.7% | 34% | +16.2% (65) | 허용 |
| 1D | 2020-09~ | 53 | +26.7% | 8.5% | 42% | +9.8% (24) | 허용 |
바이낸스 BTCUSDT 무기한 과거 데이터 · 수수료·슬리피지·펀딩비 포함 · 1회 위험 1% · 기본 설정 기준. 과거 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
레인지 되돌림 (리스크 가드)
가격이 밴드 밖으로 과하게 밀리면 평균 쪽으로 되돌아온다는 가정. 한 번만 진입하고, 손절가에서 잃는 금액은 한도 안에 고정됩니다.
- 잘 맞는 장
- 횡보장, 변동성이 일정한 구간
- 약한 장
- 한 방향으로 길게 가는 추세장
장단점 · 검증 결과
장점- 승률이 50% 안팎으로 높은 편
- 횡보 구간에서는 짧게 되돌림을 먹습니다
단점- 거래가 매우 잦아 수수료·슬리피지가 수익을 넘습니다
- 검증한 모든 봉 간격에서 손실(아래 표)
| 봉 | 기간 | 거래 | 수익 | MDD | 승률 | 2024~ 수익 | 실전 봇 |
|---|
| 5m | 2024-01~ | 2,103 | -98.5% | 98.5% | 51% | -98.5% (2103) | 손실 · 불가 |
| 15m | 2022-01~ | 972 | -81.6% | 81.8% | 52% | -61.9% (575) | 손실 · 불가 |
바이낸스 BTCUSDT 무기한 과거 데이터 · 수수료·슬리피지·펀딩비 포함 · 1회 위험 1% · 기본 설정 기준. 과거 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다. 이 전략은 검증에서 손실이라 실전 봇으로는 실행할 수 없습니다.
모멘텀 돌파
최근 N봉 범위를 거래량이 실린 봉이 뚫을 때 그 방향으로 짧게 진입합니다. 정해진 봉 수 안에 결과가 안 나면 정리합니다.
- 잘 맞는 장
- 변동성이 터지는 구간, 뉴스·세션 시작 직후
- 약한 장
- 거래량 없는 횡보, 가짜 돌파가 잦은 장
장단점 · 검증 결과
장점- 거래량이 실린 큰 움직임을 따라갑니다
- 4h 에서는 2020~2026 전체 수익
단점- 1m·5m·15m·1h 에서는 수수료 때문에 큰 손실
- 2024년 이후 4h 에서도 본전 수준
| 봉 | 기간 | 거래 | 수익 | MDD | 승률 | 2024~ 수익 | 실전 봇 |
|---|
| 5m | 2024-01~ | 2,243 | -99.9% | 99.9% | 36% | -99.9% (2243) | 손실 · 불가 |
| 15m | 2022-01~ | 2,918 | -99.3% | 99.3% | 39% | -96.5% (1781) | 손실 · 불가 |
| 1H | 2020-09~ | 974 | -39.4% | 43.2% | 43% | -25.6% (466) | 손실 · 불가 |
| 4H | 2020-09~ | 234 | +40.1% | 9.9% | 50% | +0.8% (116) | 허용 |
바이낸스 BTCUSDT 무기한 과거 데이터 · 수수료·슬리피지·펀딩비 포함 · 1회 위험 1% · 기본 설정 기준. 과거 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.
VWAP 되돌림
당일 VWAP에서 멀어진 가격이 평균으로 돌아온다는 가정. 밴드 밖 + RSI 극단에서 한 번만 진입하고 VWAP에서 익절합니다.
- 잘 맞는 장
- 평균 회귀가 잘 되는 횡보·완만한 장
- 약한 장
- 한쪽으로 쭉 가는 추세장(VWAP이 계속 멀어짐)
장단점 · 검증 결과
장점- 평균으로 돌아오는 짧은 움직임을 노립니다
- 목표가가 분명합니다(VWAP)
단점- 추세장에서 반복 손절
- 검증한 모든 봉 간격에서 손실
| 봉 | 기간 | 거래 | 수익 | MDD | 승률 | 2024~ 수익 | 실전 봇 |
|---|
| 5m | 2024-01~ | 1,591 | -98.9% | 98.9% | 35% | -98.9% (1591) | 손실 · 불가 |
| 15m | 2022-01~ | 1,005 | -80.0% | 80.2% | 45% | -63.0% (602) | 손실 · 불가 |
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볼린저 스퀴즈 돌파
변동성이 눌린 구간(밴드 폭이 평균보다 좁음) 뒤에 나오는 첫 거래량 돌파를 잡습니다. 정해진 봉 수 안에 결과가 없으면 정리합니다.
- 잘 맞는 장
- 횡보 뒤 첫 확장, 세션 시작 직후의 방향 결정 구간
- 약한 장
- 이미 한참 달린 추세 중간(스퀴즈가 안 생김), 뉴스로 양쪽을 다 찌르는 장
장단점 · 검증 결과
장점- 변동성이 눌린 뒤 첫 확장을 잡습니다
- 4h 에서는 2020~2026 전체 소폭 수익
단점- 짧은 봉에서는 가짜 돌파와 수수료로 큰 손실
- 2024년 이후는 4h 에서도 손실
| 봉 | 기간 | 거래 | 수익 | MDD | 승률 | 2024~ 수익 | 실전 봇 |
|---|
| 5m | 2024-01~ | 1,834 | -99.9% | 99.9% | 34% | -99.9% (1834) | 손실 · 불가 |
| 15m | 2022-01~ | 2,116 | -99.4% | 99.4% | 36% | -94.3% (1212) | 손실 · 불가 |
| 1H | 2020-09~ | 738 | -41.4% | 42.7% | 39% | -29.1% (319) | 손실 · 불가 |
| 4H | 2020-09~ | 180 | +9.2% | 15.6% | 42% | -5.8% (86) | 손실 · 불가 |
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세션 돌파
아시아 시간의 가격 범위를 런던·뉴욕 시간에 벗어나면 그 방향을 따라갑니다. 규칙이 단순해 검증이 쉽습니다.
- 잘 맞는 장
- 세션이 바뀔 때 방향이 나오는 날
- 약한 장
- 범위를 살짝 넘었다가 되돌아오는 가짜 돌파가 잦은 날
장단점 · 검증 결과
장점- 규칙이 단순해 이해하기 쉽습니다
- 하루에 한 번 정도만 판단합니다
단점- 비트코인은 24시간 시장이라 세션 경계의 의미가 약합니다
- 검증한 모든 봉 간격에서 손실
| 봉 | 기간 | 거래 | 수익 | MDD | 승률 | 2024~ 수익 | 실전 봇 |
|---|
| 15m | 2022-01~ | 714 | -34.5% | 34.7% | 42% | -22.4% (431) | 손실 · 불가 |
| 1H | 2020-09~ | 856 | -41.3% | 49.2% | 41% | -33.5% (414) | 손실 · 불가 |
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EMA 추세 추종
단기 EMA가 장기 EMA를 교차할 때, 큰 추세(필터 EMA)와 같은 방향으로만 따라갑니다.
- 잘 맞는 장
- 한 방향으로 길게 가는 추세장
- 약한 장
- 위아래로 흔드는 횡보장(잦은 손절)
장단점 · 검증 결과
장점- 규칙이 가장 단순한 추세 추종
- 4h 에서는 전체 소폭 수익
단점- 승률 20%대: 손절이 길게 이어질 수 있음
- 15m·1h 에서는 손실, 2024년 이후 4h 는 본전
| 봉 | 기간 | 거래 | 수익 | MDD | 승률 | 2024~ 수익 | 실전 봇 |
|---|
| 15m | 2022-01~ | 1,988 | -93.3% | 93.6% | 23% | -77.7% (1138) | 손실 · 불가 |
| 1H | 2020-09~ | 673 | -18.4% | 36.7% | 25% | -6.4% (308) | 손실 · 불가 |
| 4H | 2020-09~ | 180 | +7.7% | 9.9% | 29% | +0.1% (89) | 허용 |
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추세 눌림목
큰 흐름 방향으로만, 되돌림이 끝나는 봉에서 들어갑니다. 당일 안에 정리하는 데이트레이딩용입니다.
- 잘 맞는 장
- 방향이 분명한 날의 되돌림
- 약한 장
- 추세가 없는 날(눌림이 계속 깊어짐)
장단점 · 검증 결과
장점- 8개 공개 전략 중 검증 결과가 가장 안정적(4h 앞·뒤 기간 모두 수익)
- 최대 낙폭이 작은 편(4h 약 6%)
단점- 거래 횟수가 적습니다(4h 기준 1년에 10번 안팎)
- 15m 에서는 큰 손실
| 봉 | 기간 | 거래 | 수익 | MDD | 승률 | 2024~ 수익 | 실전 봇 |
|---|
| 15m | 2022-01~ | 771 | -81.9% | 83.3% | 27% | -68.5% (469) | 손실 · 불가 |
| 1H | 2020-09~ | 280 | -5.0% | 18.4% | 44% | +10.0% (120) | 손실 · 불가 |
| 4H | 2020-09~ | 63 | +17.6% | 6.0% | 37% | +10.0% (29) | 허용 |
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MACD 추세 전환
장기 EMA 방향 + ADX 가 살아 있을 때, MACD 히스토그램이 0선을 넘는 순간 추세 방향으로 진입합니다. 익절 없이 추적 손절로 따라갑니다.
- 잘 맞는 장
- 1h·4h 에서 한 방향으로 이어지는 추세장
- 약한 장
- 좁은 횡보(ADX 낮음), 급등락 뒤 바로 되돌리는 장
장단점 · 검증 결과
장점- 익절 없이 추세를 따라가 큰 추세를 끝까지 탑니다
- 1h 에서 전체 소폭 수익, 낙폭 9% 안팎
단점- 2024년 이후는 1h·4h 모두 본전 수준
- 15m 에서는 큰 손실
| 봉 | 기간 | 거래 | 수익 | MDD | 승률 | 2024~ 수익 | 실전 봇 |
|---|
| 15m | 2022-01~ | 1,470 | -81.1% | 81.3% | 24% | -61.9% (863) | 손실 · 불가 |
| 1H | 2020-09~ | 526 | +10.3% | 9.0% | 34% | -0.6% (252) | 손실 · 불가 |
| 4H | 2020-09~ | 125 | +2.1% | 6.5% | 30% | -1.2% (66) | 허용 |
바이낸스 BTCUSDT 무기한 과거 데이터 · 수수료·슬리피지·펀딩비 포함 · 1회 위험 1% · 기본 설정 기준. 과거 결과이며 미래 수익을 보장하지 않습니다.